Finviz Forex Volumen Handel

Das Volumen ist die Anzahl der gehandelten Aktien während einer bestimmten Zeitspanne (z. B. einer Stunde, eines Tages, einer Woche, eines Monats). Es ist eine der einfachsten aber wesentlichen Analysen des Volumens, die Investoren ein Instrument der technischen Analyse und effektive Hinweise auf die Intensität einer bestimmten Preisverschiebung bietet. Hohe Volumen ist charakteristisch für Markt Tops, wenn ein Konsens glaubt, dass die Preise höher zu bewegen. Hohe Volumen ist auch typisch, während die Einführung neuer Trends, wie die Preise aus einer Handelsspanne entstehen. Wegen der panikgetriebenen Verkaufsvolumina steigt oft kurz vor dem Markt, was in der Regel während der Konsolidierungsperioden geschieht, in denen sich die Preise seitwärts in einer Handelsspanne bewegen. Niedriges Volumen erscheint auch häufig während der unentschlossenen Periode während Marktböden. In den Konsolidierungsperioden ist die Mehrheit der niedrigen Volumina. Dies geschieht aufgrund der unentschlossenen Erwartungen während der Konsolidierungsperioden, wenn sich die Preise innerhalb eines engen Handelsbereichs verschieben. Auch niedrige Volumen können während Marktböden erscheinen, eine weitere unentschlossene Periode. Volumen kann auch nützlich sein, um die Gesundheit eines bestehenden Trends zu definieren. Ein gesunder Aufwärtstrend sollte ein höheres Volumen bei der Aufwärtsbewegung des Trends und eine geringere Lautstärke auf dem Weg nach unten aufweisen. Ein gesundes gesunkenes Volumen an den nach oben korrigierenden Beinen und Abwärtstrend hat in der Regel ein höheres Volumen auf den Abwärtsstrecken der Tendenz. Interpreting Volumen für den Futures-Markt Obwohl viele Händler wissen, wie man Volumen in ihrer technischen Analyse von Aktien verwenden, interpretieren Volumen im Rahmen von Kann der Futures-Markt mehr Verständnis erfordern, weil deutlich weniger Forschung auf das Volumen der Futures als die der Aktien durchgeführt wurde. Hier nehmen wir einen allgemeinen Blick auf einige der Dinge, die Sie kennen sollten für das Volumen auf dem Futures-Markt zu suchen. Volumenreports Das Volumen eines jeden Futures-Kontrakts (bei dem einzelne Kontrakte Standardliefermonate angeben) wird zusammen mit dem Gesamtvolumen des Marktes oder dem Gesamtvolumen aller Einzelverträge weitgehend ausgewiesen. Diese Volumendaten werden jeweils einen Tag nach dem jeweiligen Handelstag ausgewiesen, Schätzungen werden jedoch regelmäßig während des gesamten Handelstages verbucht. Bei bestimmten Verträgen können diese Schätzungen regelmäßig wie stündlich verbucht werden. Volumen und Liquidität Die grundlegendste Verwendung des Volumens auf den Terminmärkten ist es, sie in Bezug auf die Liquidität zu analysieren. Futures-Trader erhalten die beste Ausführung füllt, wo es die größte Liquidität, die im Liefermonat, die am aktivsten durch Volumen auftritt. Wenn sich die Kontrakte jedoch ab dem zweiten Monat bewegen, bewegen die Händler ihre Positionen auf den nächstgelegenen Liefermonat, was zu einer natürlichen Zunahme des Volumens führt. Im Gegensatz dazu sinkt das Volumen, wenn das Lieferdatum nahe kommt. Wenn man das Volumen von nur einem Liefermonat betrachtet, erhält man ein eindimensionales Bild der Marktaktivität. Gesamtvolumen: Tick Volume Traders müssen das Volumen der Aggregate aller Kontrakte analysieren, um ihre Analyse mehr als eine Dimension zu geben. Die Messung des Gesamtvolumens wird die Muster der zunehmenden und abnehmenden Beteiligung auf der Grundlage der kommenden und gehenden einzelnen Liefermonaten ausgleichen. In Aktienmarkt-Bedingungen, mit Gesamtvolumen zu gewinnen ein Gesamtbild des Marktes wäre, um zusammen das Volumen für alle Aktien in einer ähnlichen Gruppe, vielleicht für eine bestimmte Branche. Dies glättet die Zeiträume, in denen das Volumen eines bestimmten Auftrags sehr niedrig war. Da das Gesamtvolumen nicht sofort auf dem Futures-Markt verfügbar ist, wird auch als Intraday-Schätzung das Tick-Volumen als Ersatz verwendet. Tick-Volumen ist die Anzahl der Preisänderungen unabhängig von Volumen, die während eines bestimmten Zeitintervalls auftreten. Der Grund, warum sich das Zeckenvolumen auf das tatsächliche Volumen bezieht, besteht darin, dass sich die Preise, wenn die Märkte aktiver werden, häufiger ändern. Beispielsweise kann für ein Diagramm von 30-Minuten-Volumenmustern das Zeckenvolumen jedes Intervalls (die Anzahl von Zecken während der 30-minütigen Periode) mit den ersten 30 Minuten des Tages verglichen und als ein Prozentsatz des Anfangs aufgezeichnet werden Tick-Lautstärke. Dies legt ein Basislinienvolumen für den Tag fest, an dem alle nachfolgenden Zecken zusammenhängen können. Der Anfang und das Ende des Tages Es wird darauf hingewiesen, dass Volumen an beiden Enden des Börsentages erwartet wird. Am Morgen werden Aufträge frühzeitig in den Markt gebracht, da Händler auf Nachtnews und Events sowie die vorherigen Daten, die nach dem Schließen berechnet und analysiert werden, reagieren. Das Ende des Tages ist aktiv, weil die Händler jonglieren für die Position auf der Grundlage der heutigen Preisbewegungen. Schlusskurs ist in der Regel der zuverlässigste Wert des Tages. Chart-Muster Das Volumen der Intraday-Handel zeigt typische Chart-Muster, wie eine abgerundete Bodenformation, die niedrigste Lautstärke am späten Vormittag zeigt, wenn die Händler ihre Pausen nehmen. Die Muster der einzelnen Probleme können sich jedoch von diesen Mustern unterscheiden. Die europäischen Währungen zeigen zum Beispiel anhaltend hohe Volumina durch den späten Vormittag aufgrund der Vorherrschaft der europäischen Händler auf den Märkten zu diesem Zeitpunkt. Um derartige Muster zu berücksichtigen, vergleichen Sie das heutige 30-Minuten-Volumen für einen bestimmten Zeitraum mit dem vorherigen Durchschnittsvolumen für den gleichen Zeitraum. Interpretation Volumen mit Open Interest Open Interest ist die Messung der Teilnehmer am Futures-Markt mit hervorragenden Trades. Offenes Interesse ist der Nettowert aller offenen Positionen in einem Markt oder Vertrag und zeigt die in diesem Markt mögliche Volumina an. Ein Markt mit einer geringen Anzahl von Verträgen pro Tag, sondern auch ein großes offenes Interesse teilt dem Händler mit, dass es viele Teilnehmer gibt, die nur dann den Markt betreten werden, wenn der Preis stimmt. Neues Interesse an einem Markt bringt neue Käufer oder Verkäufer, die den Wert der offenen Zinsen erhöht. Wenn die offene Verzinsung mit einem entsprechend schnellen Anstieg der Preise steigt, werden wahrscheinlich mehr Händler in Longpositionen eintreten. Das heißt, für jeden neuen Käufer eines Futures-Kontraktes muss es einen neuen Verkäufer geben. Aber der Verkäufer wird wahrscheinlich suchen, um eine Position für ein paar Stunden oder Tage zu halten, in der Hoffnung, von den Höhen und Tiefen der Preisbewegung profitieren. Das offene Interesse wird dem Positionshändler zugerechnet. Aber solch ein Trader ist bereit, die lange Position für einen viel längeren Zeitraum zu halten. Wenn die Preise weiter steigen, werden die Longs haben die Fähigkeit, ihre Position für einen längeren Zeitraum halten, während die Shorts sind eher aus ihren Positionen gezwungen werden. Einige Daumenregeln für die Interpretation von Volumenänderungen und offenen Zinsen am Futures-Markt stellen sich wie folgt dar: Ein steigendes Volumen und ein steigendes offenes Interesse sind Bestätigung eines Trends. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse schlagen Positionsliquidation vor. Ein fallendes Volumen und ein steigender offener Zinssatz weisen auf eine Periode langsamer Akkumulation hin. Ein fallendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse stellen eine Stauungsphase dar. Volumen und offene Zinsen können in einem praktischen Sinn verwendet werden, um die Geschäfte wie folgt zu leiten: Offene Zinserhöhungen während einer Periode eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase. Volumen kann sinken, während offenes Interesse baut, aber Volumen gelegentlich Spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offene Zinsen deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. Diese Regeln haben jedoch Ausnahmen, insbesondere an Tagen oder zu Zeiten, in denen erwartet wird, dass sich das Volumen von der Norm unterscheidet. Zum Beispiel ist das Volumen am ersten Tag der Woche, am Tag vor dem Urlaub und während des gesamten Sommers in der Regel leichter. Auch Volumen kann tatsächlich schwerer an Freitagen und Montagen während eines Trends Markt. Die Liquidation von Positionen findet oft vor dem Wochenende statt, wobei Positionen am ersten Tag der Woche wieder aufgenommen werden. Schließlich ist das Volumen an einem dreifachen Hexentag schwerer, wenn Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen und Aktienoptionen alle am selben Tag ablaufen. Das Bottom Line-Volumen und die offenen Zinsen sind integrale Maßnahmen, um die Handelsentscheidungen auf den Terminmärkten zu begleiten, doch sollten diese Indikatoren, wie immer, in Bezug auf externe Marktereignisse betrachtet werden. Um das klarste Bild der Marktbedingungen zu erhalten, muss man möglichst viele Faktoren berücksichtigen.